所属单位：数学与统计学院
教研室：统计教研室
发表刊物：吉林大学自然科学学报（改名为：吉林大学学报.理学版
项目来源：国家自然科学基金项目
关键字：风险度量 保费定价模式 修正确定等价 混合分布 Copula
摘要：在修正确定等价风险度量方式的基础上，应用Copula连接函数，将组合投资各风险之间的相关性考虑在保费定价和风险度量中，提出一种基于Copula函数以及单个风险是混合分布时基于Copula函数的风险度量和保费定价模式，并证明了其满足的性质。
合写作者：宋立新
第一作者：王纯杰
论文类型：期刊论文
卷号：48
期号：2
页面范围：2
ISSN号：1671-5489
是否译文：否
发表时间：2010-03-01