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Bayesian inference for a mixture double autoregressive model
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发表刊物：Statistica Neerlandica
关键字：Bayesian estimation, Bayes factor, financial time series, mixture double autoregressive model, heteroscedasticity test
合写作者：张庆庆,于鑫洋,董小刚
第一作者：杨凯
论文类型：期刊论文
是否译文：否
收录刊物：SCI