所属单位：数学与统计学院
教研室：统计教研室
发表刊物：吉林大学学报(理学版)
关键字：高频数据; 极大重叠离散小波变换; 波动率估计; 小波方差
摘要：利用极大重叠离散小波变换方法对资产收益的积分波动率进行估计.针对沪深300指数选取不同小波函数估计积分波动率,计算相对误差统计量.结果表明,不同小波函数对积分波动率估计不存在显著差异,但随着抽样频率的增加,估计精度逐渐提高.对尺度及其相应尺度下的波动率进行对数变换可见,二者之间存在显著的线性关系,随着尺度的增加,波动率逐渐变小.
论文类型：期刊论文
卷号：52
期号：06
页面范围：1222-1226
是否译文：否
发表时间：2014-11-26