【数统核心】基于GMVAR模型的货币供应量的预测分析
- 发表刊物：数学的实践与认识
- 项目来源：国家自然科学基金青年基金(11901053)
- 关键字：货币供应量;VAR(2,2)模型;GMVAR(2,2)模型
- 摘要：为分析和预测货币供应量的变化趋势,建立了M0供应量的同比增长率RMO与M2供应量的同比增长率RM2的GMVAR(2,2)模型和VAR(2,2)模型.通过对比AIC和BIC发现GMVAR(2,2)模型明显优于一般VAR(2,2)模型.对未知参数进行最大似然估计,发现GMVAR(2,2)模型参数估计的效果较好.通过使用GMVAR(2,2)模型对RMO和RM2进行预测,发现未来一年内RMO呈平稳状态,RM2呈上升趋势.
- 论文类型：期刊论文
- 卷号：51
- 期号：02
- 页面范围：171-178
- 是否译文：否
- 发表时间：2021-01-23
