所属单位：数学与统计学院

教研室：数学与统计学院

发表刊物：长春工业大学学报（自然科学版）

项目来源：其他课题

关键字：ACD模型 GARCH模型 高频数据 持续性 中国石油 实证分析 时间间隔 股票交易 自相关系数 自回归条件

摘要：应用GARCH模型和自回归条件持续性模型对中国石油的交易数据进行分析,表明我国股市在一段时间内的交易规律,分析结果基本与实际相符。

第一作者：曹蕾

论文类型：期刊论文

卷号：30卷

期号：03期

页面范围：3

ISSN号：1006-2939

是否译文：否

CN号：22-1238/T

发表时间：2009-06-01