所属单位:数学与统计学院
教研室:数学与统计学院
发表刊物:长春工业大学学报(自然科学版)
项目来源:其他课题
关键字:ACD模型 GARCH模型 高频数据 持续性 中国石油 实证分析 时间间隔 股票交易 自相关系数 自回归条件
摘要:应用GARCH模型和自回归条件持续性模型对中国石油的交易数据进行分析,表明我国股市在一段时间内的交易规律,分析结果基本与实际相符。
第一作者:曹蕾
论文类型:期刊论文
卷号:30卷
期号:03期
页面范围:3
ISSN号:1006-2939
是否译文:否
CN号:22-1238/T
发表时间:2009-06-01